Hélyette Geman
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| Directeur de thèse |
Hélyette Geman est une chercheuse française en finance mathématique.
En 2022, elle est nommée « Ingénieur financier de l'année » par l'Association internationale des ingénieurs financiers[1].
Biographie
Les travaux d'Hélyette Geman couvrent plusieurs disciplines, notamment l'assurance en cas de catastrophes, la théorie des probabilités et le financement des matières premières[1].
Pendant sa carrière académique, elle a notamment travaillé à l'ESSEC, l'université Paris-Dauphine et Birkbeck, Université de Londres[1].
Elle est actuellement professeure à l'université Johns Hopkins[1].
Recherches et activités notables
Hélyette Geman a notamment présenté une horloge stochastique pilotée par le flux d’ordres, conduisant à la normalité des rendements des actifs[2].
Elle a également réalisé des travaux sur les distributions de probabilités, en particulier le processus de Lévy « CGMY » nommé d'après Carr, Geman, Madan et Yor[3].
En , elle organise le premier congrès mondial Bachelier avec les professeurs Paul Samuelson, Robert Merton et Henri McKean[4].
En 2005, elle publie un livre sur les produits dérivés sur matières premières[5].
Elle est également connue pour son travail sur les « Bitcoins et matières premières »[6].
Récompenses
- Prix IAQF/Northfield de l'ingénieur financier de l'année 2022
- Membre d'honneur - Société française des actuaires
- Risque énergétique - Temple de la renommée[7]
Publications choisies
- Nicole El Karoui, Hélyette Geman et Jean-Charles Rochet, « Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing », Journal of Applied Probability, vol. 32, no 2, , p. 443-458 (DOI 10.2307/3215299)
- Hélyette Geman et Marc Yor, « Stochastic Time Changes in Catastrophe Option Pricing », Insurance: Mathematics and Economics, vol. 21, no 3, , p. 185-193 (DOI 10.1016/S0167-6687(97)00017-6)
- Hélyette Geman (éd.), Insurance and weather derivatives: from exotic options to exotic underlyings, Londres, Risk, , xi + 320 p. (ISBN 189933257X)
- Thierry Ané et Hélyette Geman, « Order flow, transaction clock and normality of asset returns », Journal of Finance, The American Finance Association, vol. 55, , p. 2259-2284 (DOI 10.1111/0022-1082.00286, JSTOR 222489)
- Peter Carr, Hélyette Geman, Dilip B. Madan et Marc Yor, « The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation », The Journal of Business, vol. 75, no 2, , p. 305-332 (DOI 10.1086/338705, JSTOR 10.1086/338705)
- (en) Hélyette Geman, Dilip Madan, Stanley R. Pliska et Ton Vorst (éditeurs) (Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000), Mathematical Finance : Bachelier Congress 2000, Springer, coll. « Springer Finance », , x + 521 p. (ISBN 978-3-540-67781-9 et 978-3-642-08729-5, ISSN 1616-0533, DOI 10.1007/978-3-662-12429-1)
- (en) Hélyette Geman, « Pure jump Levy processes for asset price modelling », sur SSRN, (DOI 10.2139/ssrn.424500)
- Helyette Geman, Commodities and Commodity Derivatives: Modelling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy, Wiley Finance, (ISBN 978-0470012185)
- Hélyette Geman et Henry CW Price, « In the vaults: Bitcoin Futures and storage insurance », The Actuary, vol. 03, (ISSN 0960-457X, lire en ligne)
Références
- (en) « Helyette Geman named 2022 Financial Engineer of the Year », sur Johns Hopkins Whiting School of Engineering,
- ↑ Thierry Ané (sous la direction d'Hélyette Geman), Changement de temps, processus subordonnés et volatilité stochastique : une approche financière sur des données à haute fréquence (thèse de doctorat), Université Paris-IX (Dauphine), (lire en ligne).
- ↑ Geman 2003.
- ↑ Geman et al. 2002.
- ↑ Geman 2005.
- ↑ Geman et Price 2020.
- ↑ « The Famous Fifty », sur risk.net, Incisive Media, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la recherche :
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