Autokowariancja

Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, to autokowariancja jest dana wzorem[1][2][3]:

gdzie jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też

Przypisy

  1. ↑ Brian Everitt, Anders Skrondal, The Cambridge dictionary of statistics, 4th edition, Finance professional collection, Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010, ISBN 978-0-521-76699-9 [dostęp 2025-10-16].
  2. ↑ Christopher Chatfield, The analysis of time series: theory and practice, wyd. Reprint, Monographs on applied probability and statistics, London: Chapman & Hall, 1978, s. 35, ISBN 978-0-412-14180-5 [dostęp 2025-10-16].
  3. ↑ Hwei P. Hsu, Hwei P. Hsu, Schaum's outline of theory and problems of probability, random variables, and random processes, Schaum's outline series, New York, NY: McGraw-Hill, 1997, s. 162, ISBN 978-0-07-030644-8 [dostęp 2025-10-16].
This article is issued from Wikipedia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.